Олексій Насонов
У січні 2018 року 2 незалежні групи дослідників опублікували свої результати оцінки участі Bitcoin в угодах купівлі-продажу нелегальних і кримінальних товарів в інтернеті. Точніше, в його найзакритішій та найбільш таємничій частині — у даркнеті, де проводяться такі угоди. Це відбувається за допомогою великих торгових майданчиків Dark Net Marketplaces (DNM) — аналогів Ebay, Amazon і Alibaba, тільки з набагато специфічнішим товаром.
Як і хто досліджував «кримінальний» Bitcoin
Перше дослідження було проведено агентством Elliptic під егідою Фонду щодо захисту демократії і показало на вибірці 2013-2016 років, що тільки 0,61% усіх Bitcoin, що проходили через сервіси конвертації (біржі, обмінники, казино, «міксери»), отримано в результаті кримінальних оборудок (за даними звіту «Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services», 2018, стор. 8, таб. 8). Друге дослідження провела група австралійських вчених з університету Сіднея і Сіднейської школи економіки. На вибірці 2009-2017 років було показано, що близько 51% Bitcoin-гаманців містять нелегальні кошти, і приблизно 20% Bitcoin-трафіку — це гроші, отримані злочинним шляхом.
Просте пояснення відмінностей результатів застосування методик може полягати в тому, що в абсолютній більшості випадків такі транзакції не потрапляють на біржу або в обмінник, угоди проходять безпосередньо між гаманцями клієнта і продавця, тому не визначаються алгоритмами першої команди дослідників.
Для прояснення розбіжностей в результатах роботи 2 груп і побудови власної моделі оцінки руху кримінального капіталу через blockchain цієї криптовалюти в червні-серпні 2018 року команда авторів біржі Worldcore.trade — європейського fintech-стартапу Worldcore.eu — провела підрахунок за власною методикою.
Як у Worldcore дослідили природу транзакцій за наркотики
Для оцінки обсягів транзакцій з нелегальними товарами був прийнятий непрямий підхід. У ньому не аналізуютьбезпосередньо транзакції в blockchain із «засвіченими» кримінальними гаманцями. На підставі великих даних, отриманих із джерел, що заслуговують на довіру, спочатку визначається ємність кримінального ринку товарів, його сегменти, які обслуговує даркнет. Лише після цього загальний обсяг нелегальної торгівлі порівнюють із загальним обсягом транзакцій Bitcoin за таку ж одиницю часу.
За результатами цього дослідження, денний обсяг транзакцій Bitcoin за липень-серпень 2018 року склав 1 млн операцій. Мінімальна оцінка обсягу обороту наркотичних речовин за місяць через ресурси DNM за оцінкою World Drug Report 2018 та Global Overview of Drug Demand & Supply склав $14 млн. Горішнє значення цієї оцінки сягає $25 млн. В рамках дослідження середнє значення вартості Bitcoin склало $6500 за липень-серпень 2018 року. Коефіцієнт домінування цієї криптовалюти у даркнеті склав 50% від загального обсягу транзакцій на DNM. А з поправкою на міксинг транзакцій blockchain цієї криптовалюти на 1 покупку мінімальний денний продаж для BTC становив 0,15%, максимальний — 0,67%.
Обсяги транзакцій були взяті з Blockchain Explorer, оцінки наркообігу — з матеріалів комісій ООН, середню вартість вираховували за даними біржового обміну, оборот наркотиків серед усіх нелегальних товарів — за даними Європолу. Ось як виглядає структура товарів, що його пропонують в DNM (джерело: звіт «EMCDDA & EuroPol, Drugs and the darknet», 2017, стор. 15, рис. 1.1):
Як показано в останньому дослідженні об’єднаної комісії Європолу та EMCDDA – Європейського моніторингового центру з контролю за оборотом наркотиків, — 62% обсягів торгів в даркнета складають наркотичні речовини, їхні прекурсори та ліки. З решти 38% на частку контрафактних матеріалів і підробок припадає 44%, а 30% — на різні навчальні посібники та керівництва для тих, хто такі препарати виготовляє. Решта — це неідентифіковані товари, утиліти для злому, зброя, боєприпаси і вибухівка. Кількість звернень до міксингових сервісів при здійсненні транзакції для гарантування безпеки угоди взято з відвертих висловлювань одного з функціонерів торгових платформ. Міксери для Bitcoin зазвичай працюють так:
Друге значення в дослідженні, яке не було обчислено аналітично або отримано з статистичних даних blockchain, бірж, агентств Євросоюзу або Європолу, — це коефіцієнт домінування Bitcoin у транзакціях маркетплейсів даркнету. Цей показник висвітлює схильність до використання для здійснення покупок саме Bitcoin, а не інших цифрових валют, і сильно залежить від вартості транзакцій в мережі цієї криптовалюти. Узята нижня межа величини на літо 2018 року — її отримано експертним шляхом після аналізу інтернет-джерел і бесід в Telegram-каналах з людьми, що мають інформацію про обороти декількох DNM.
Що у підсумку
Результатом дослідження Worldcore стало визначення максимального значення обсягу Bitcoin-обороту нелегальних товарів, який становить 0,67% від усього обсягу обігу цієї криптовалюти. Отримана величина дуже близька до значень обороту Bitcoin при нелегальних операціях із купівлі-продажу через сервіси-конвертери, отриманим незалежно дослідницькою групою Elliptic в першому згаданому дослідженні. Там цей показник склав лише 0,61% від усього обороту через сервіси. Це дозволяє припустити, що загальний обсяг грошових транзакцій Bitcoin-мережі містить не більше 1% коштів, отриманих від кримінальної активності.
Чому ж результат дослідження австралійських вчених відрізняється більше ніж на порядок? Це пов’язано з методологією проведення дослідження. Поки ми і Elliptic аналізували обсяг грошового трафіку, не беручи до уваги, як він розподілений по окремими транзакціями (платіжними дорученнями на blockchain), колеги з Технологічного інституту університету Сіднея аналізували саме ланцюжок транзакцій blockchain, в яких відправником або реципієнтом були «засвічені» нелегальні гаманці. Очевидно, що після роботи «міксерів» Bitcoin, «подрібнені» на більш мілкі суми кримінальних грошей, опиняються в складі навіть абсолютно легальних транзакцій ліцензованих бірж і обмінників. Саме тому цей невеликий за масштабами крипторинку кримінальний грошовий оборот в 1% і був виявлений австралійцями серед 44% всіх blockchain-транзакцій Bitcoin.